Eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde deutsch

Wat is 'n EWMA grafiek Wat is 'n EWMA grafiek 'n EWMA beheer grafiek is 'n tyd-geweegde beheer grafiek wat die eksponensieel geweeg bewegende gemiddeldes erwe. EWMA kaarte is veral geskik vir prosesse wat toon 'n dryf beteken met verloop van tyd, of vir die opsporing van klein verskuiwings in 'n proses te monitor. Byvoorbeeld, kan 'n EWMA grafiek op te spoor drif wat veroorsaak word deur instrument dra. Voorbeeld van 'n EWMA grafiek 'N Vervaardiger van centrifuge rotors wil die deursnee van al rotors wat tydens 'n week op te spoor. Die diameters moet naby aan die teiken wees, want selfs klein verskuiwings veroorsaak probleme. EWMA grafiek Die punte is binne die beheer perke. Geen tendense of patrone getoon. Die rotor deursnee lyk stabiel. Wat is geplot punte gebaseer op die plot punte kan gebaseer wees op óf subgroepe of individuele waarnemings. Wanneer data in subgroepe, is eksponensieel geweeg bewegende gemiddeldes bereken vanaf die subgroep beteken. As jy individuele waarnemings plot, is eksponensieel geweeg bewegende gemiddeldes bereken vanaf die individuele waarnemings. By verstek, die bewegende reeks is van lengte 2, aangesien agtereenvolgende punte het die hoogste kans om gelyk. Jy kan ook die lengte van die bewegende reeks verander. Riglyne vir die keuse van die gewig vir 'n EWMA grafiek Die berekeninge vir elke punt op 'n EWMA grafiek sluit inligting uit die vorige punte. Die punte word geweeg gebaseer op 'n gebruiker-gespesifiseerde gewig faktor. 'N Voordeel van EWMA kaarte is dat hulle nie baie geraak toe 'n klein of 'n groot waarde gaan die berekening. Deur die verandering van die gewig (ook bekend as lambda of) en die breedte van die beheer perke, kan jy 'n verskuiwing van byna enige grootte op te spoor. As gevolg hiervan, is EWMA kaarte dikwels gebruik om te monitor in-beheer prosesse vir klein verskuiwings weg van die teiken. Gewoonlik gebruik jy kleiner gewigte om kleiner skofte te spoor. Byvoorbeeld, gewigte tussen 0.05 en 0.25 werk goed. Spesifiseer die breedte van die beheer perke By verstek, is Minitabs beheer perke vertoon 3 standaardafwykings bo en onder die middellyn. Om die breedte van die beheer perke verander vir 'n grafiek, doen die volgende: Kies Rom GT beheer Charts GT-Time Geweegde Charts GT EWMA. Klik EWMA Options en klik op die blad toetse. Onder K. verander die waarde vir 1 punt meer as K standaardafwykings vanaf middellyn. Oor die vermiste subgroep boodskap beteken Ten einde 'n EWMA grafiek te skep, moet jy ten minste een nonmissing waarneming in elke subgroep het. As jy 'n subgroep waar al die waarnemings ontbreek, Minitab vertoon 'n fout en nie genereer die chart. exponentially Hy is die mede-skrywer van die nuwe topverkoper boek, opt-in Bemarking: Toename Sales eksponensieel met Instemmende Marketing. Soos advertensies spandeer van televisie op die internet eksponensieel regdeur 2005 en verder groei, soos geprojekteer deur Dynamic Logic en ander, ons dink was in 'n goeie posisie. Ons verwag verkope van die bed te 200,000 eenhede gebruik te maak van 6000000 sensors oorskry in 06 en eksponensieel groei in die jare daarna het gesê die voorsitter van RampD Produkte, Dr. Dit is duidelik van die begin af, en in vergelyking met tot nuwe vesel of 'n nuwe hoof eindig dit is eksponensieel minder duur. Selfs al NewMarkets algehele bedrywighede eksponensieel gegroei. my hoogs kommunikatiewe program aan aandeelhouers inlig het aandeelhouers geeste gedemp as tydlyne uitgebrei en 'n paar doelwitte is nie nagekom word (ten minste nog nie). Omdat elkeen van hierdie enkele dele - beide die oorspronklike vollengte stringe en die nuwe fragmente - kan een van die twee primers bind en dien as 'n sjabloon vir verdere DNA sintese, wanneer die siklus die DNA stukke versamel eksponensieel herhaal. Hulle eksponensieel toegeneem deur die tyd tot kom volop. Volgens talle industrie bronne, is globale GPS en telematica verkope sal na verwagting oorskry 16000000000 teen die einde van hierdie jaar, met die vraag na Real-time dop en spoor aansoeke eksponensieel groeiende maatskappye voortgaan om kliëntediens standaarde te verbeter. So 'n soektog in die geval van Rush Hour neem 'n bedrag van geheue wat algebraïes verhoog met rooster grootte, maar die tyd wat benodig word kan eksponensieel toeneem. Onmiddellik beskikbaar, die PeakStream Platform maak dit moontlik om maklik program nuwe hoë werkverrigting verwerkers soos multi-core CPU, grafiese verwerker eenhede (GPU) en Cell verwerkers, die omskakeling van hulle in radikaal kragtige rekenaar enjins vir eksponensieel toegeneem prestasie aansoek en verminderde tyd tot - solution teen verlaagde koste. Wanneer blootgestel innerlike weefsel geïnfekteer, kan selfs 'n klein bevolking van die kos-vergiftiging agent eksponensieel groei. sy data toon. Mark vir hoë-end skootrekenaars met eienskappe oortref die prestasie van desktops en werkstasies sal groei exponentiallyExploring Die eksponensieel Geweegde Moving Gemiddelde Volatiliteit is die mees algemene maatstaf van risiko, maar dit kom in verskeie geure. In 'n vorige artikel het ons gewys hoe om eenvoudige historiese wisselvalligheid te bereken. (Om hierdie artikel te lees, sien Die gebruik van Volatiliteit Om toekomstige risiko te meet.) Ons gebruik Googles werklike aandele prys data om daaglikse wisselvalligheid gebaseer op 30 dae van voorraad data bereken. In hierdie artikel, sal ons verbeter op eenvoudige wisselvalligheid en bespreek die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA). Historiese Vs. Geïmpliseer Volatiliteit Eerste, laat sit hierdie metrieke in 'n bietjie van perspektief. Daar is twee breë benaderings: historiese en geïmpliseer (of implisiete) wisselvalligheid. Die historiese benadering veronderstel dat verlede is proloog ons geskiedenis te meet in die hoop dat dit voorspellende. Geïmpliseerde wisselvalligheid, aan die ander kant, ignoreer die geskiedenis wat dit oplos vir die wisselvalligheid geïmpliseer deur markpryse. Hulle hoop dat die mark weet die beste en dat die markprys bevat, selfs al is implisiet, 'n konsensus skatting van wisselvalligheid. (Vir verwante leesstof, sien die gebruike en beperkinge van Volatiliteit.) As ons fokus op net die drie historiese benaderings (op die bogenoemde links), hulle het twee stappe in gemeen: Bereken die reeks periodieke opgawes Pas 'n gewig skema Eerstens, ons bereken die periodieke terugkeer. Dis gewoonlik 'n reeks van die daaglikse opgawes waar elke terugkeer uitgedruk in voortdurend saamgestel terme. Vir elke dag, neem ons die natuurlike log van die verhouding van aandele pryse (dit wil sê die prys vandag gedeel deur die prys gister, en so aan). Dit veroorsaak 'n reeks van die daaglikse opbrengs van u ek u i-m. afhangende van hoeveel dae (m dae) ons meet. Dit kry ons by die tweede stap: Dit is hier waar die drie benaderings verskil. In die vorige artikel (Die gebruik van Volatiliteit Om toekomstige risiko Gauge), ons het getoon dat onder 'n paar aanvaarbare vereenvoudigings, die eenvoudige afwyking is die gemiddeld van die kwadraat opbrengste: Let daarop dat hierdie som elk van die periodieke opgawes, verdeel dan wat totaal deur die aantal dae of waarnemings (m). So, dit is regtig net 'n gemiddeld van die kwadraat periodieke opgawes. Anders gestel, is elke vierkant terugkeer gegee 'n gelyke gewig. So as alfa (a) is 'n gewig faktor (spesifiek, 'n 1 / m), dan 'n eenvoudige variansie lyk iets soos hierdie: Die EWMA Verbeter op Eenvoudige Variansie Die swakheid van hierdie benadering is dat alle opgawes verdien dieselfde gewig. Yesterdays (baie onlangse) terugkeer het geen invloed meer op die variansie as verlede maande terugkeer. Hierdie probleem is opgelos deur die gebruik van die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA), waarin meer onlangse opbrengste het 'n groter gewig op die variansie. Die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA) stel lambda. wat die smoothing parameter genoem. Lambda moet minstens een wees. Onder daardie toestand, in plaas van gelyke gewigte, elke vierkant terugkeer is geweeg deur 'n vermenigvuldiger soos volg: Byvoorbeeld, RiskMetrics TM, 'n finansiële risikobestuur maatskappy, is geneig om 'n lambda van 0,94, of 94. gebruik in hierdie geval, die eerste ( mees onlangse) kwadraat periodieke terugkeer is geweeg deur (1-0,94) (. 94) 0 6. die volgende kwadraat terugkeer is bloot 'n lambda-veelvoud van die vorige gewig in hierdie geval 6 vermenigvuldig met 94 5.64. En die derde voor dae gewig gelyk (1-0,94) (0.94) 2 5,30. Dis die betekenis van eksponensiële in EWMA: elke gewig is 'n konstante vermenigvuldiger (dit wil sê lambda, wat moet wees minder as een) van die dae gewig voor. Dit sorg vir 'n afwyking wat geweeg of voorkeur vir meer onlangse data. (Vir meer inligting, kyk na die Excel Werkkaart vir Googles Volatiliteit.) Die verskil tussen net wisselvalligheid en EWMA vir Google word hieronder getoon. Eenvoudige wisselvalligheid effektief weeg elke periodieke terugkeer deur 0,196 soos uiteengesit in kolom O (ons het twee jaar van die daaglikse aandeleprys data. Dit is 509 daaglikse opgawes en 1/509 0,196). Maar let op dat Kolom P ken 'n gewig van 6, dan 5.64, dan 5.3 en so aan. Dis die enigste verskil tussen eenvoudige variansie en EWMA. Onthou: Nadat ons die hele reeks (in kolom Q) het ons die variansie, wat is die kwadraat van die standaardafwyking som. As ons wil hê wisselvalligheid, moet ons onthou om die vierkantswortel van daardie afwyking te neem. Wat is die verskil in die daaglikse wisselvalligheid tussen die variansie en EWMA in Googles geval beduidende: Die eenvoudige variansie het ons 'n daaglikse wisselvalligheid van 2,4, maar die EWMA het 'n daaglikse wisselvalligheid van slegs 1.4 (sien die sigblad vir besonderhede). Blykbaar, Googles wisselvalligheid bedaar meer onlangs dus kan 'n eenvoudige variansie kunsmatig hoog wees. Vandag se afwyking is 'n funksie van Pior Dae Variansie Youll kennisgewing wat ons nodig het om 'n lang reeks van eksponensieel afneem gewigte bereken. Ons sal nie die wiskunde doen hier, maar een van die beste eienskappe van die EWMA is dat die hele reeks gerieflik verminder tot 'n rekursiewe formule: Rekursiewe beteken dat vandag se stryd verwysings (dit wil sê 'n funksie van die vorige dae variansie). Jy kan hierdie formule in die sigblad ook, en dit lei tot die presies dieselfde resultaat as die skuldbewys berekening Dit sê: Vandag se variansie (onder EWMA) gelyk yesterdays variansie (geweeg volgens lambda) plus yesterdays kwadraat terugkeer (geweeg deur een minus lambda). Let op hoe ons net bymekaar te tel twee terme: yesterdays geweegde variansie en yesterdays geweeg, vierkantig terugkeer. Net so is, lambda is ons glad parameter. 'N Hoër lambda (bv soos RiskMetrics 94) dui stadiger verval in die reeks - in relatiewe terme, gaan ons meer datapunte in die reeks en hulle gaan stadiger af te val. Aan die ander kant, as ons die lambda verminder, dui ons hoër verval: die gewigte val vinniger af en, as 'n direkte gevolg van die snelle verval, is minder datapunte gebruik. (In die sigblad, lambda is 'n inset, sodat jy kan eksperimenteer met sy sensitiwiteit). Opsomming Volatiliteit is die oombliklike standaardafwyking van 'n voorraad en die mees algemene risiko metrieke. Dit is ook die vierkantswortel van variansie. Ons kan variansie histories of implisiet (geïmpliseer wisselvalligheid) te meet. Wanneer histories meet, die maklikste metode is eenvoudig variansie. Maar die swakheid met 'n eenvoudige afwyking is alle opgawes kry dieselfde gewig. So staan ​​ons voor 'n klassieke kompromis: ons wil altyd meer inligting, maar hoe meer data het ons die meer ons berekening verwater deur verre (minder relevant) data. Die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA) verbeter op eenvoudige variansie deur die toeken van gewigte aan die periodieke opgawes. Deur dit te doen, kan ons albei gebruik 'n groot monster grootte, maar ook 'n groter gewig te gee aan meer onlangse opbrengste. (Om 'n fliek handleiding te sien oor hierdie onderwerp, besoek die Bionic skilpad.) 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. exponentially geweeg bewegende gemiddelde Jy kan dink jou lys as drade wat jy geboekmerk. Jy kan etikette, skrywers, drade te voeg, en selfs resultate aan jou lys te soek. Op hierdie manier kan jy maklik die spoor van onderwerpe wat jy belangstel in. Om jou lys te sien hou, kliek op die quotMy Newsreaderquot skakel. Om items na jou horlosie lys voeg, kliek op die quotadd om listquot skakel aan die onderkant van 'n bladsy te sien. Hoe kan ek 'n item by te voeg aan my horlosie lys Soek Om soekkriteria voeg tot jou lys, soek vir die presiese term in die soekkassie. Klik op die quotAdd hierdie soektog na my horlosie listquot skakel op die resultate bladsy. Jy kan ook 'n tag toe te voeg tot jou lys deur te soek vir die tag met die richtlijn quottag: tagnamequot waar merkernaam is die naam van die etiket wat jy wil om te kyk. Skrywer 'n skrywer by jou horlosie lys, gaan na die skrywers profiel bladsy en klik op die quotAdd hierdie skrywer om my horlosie listquot skakel aan die bokant van die bladsy. Jy kan ook 'n skrywer by jou horlosie lys deur te gaan na 'n draad wat die skrywer het gepos word aan en kliek op die quotAdd hierdie skrywer om my horlosie listquot skakel. Jy sal in kennis gestel word wanneer die skrywer maak 'n pos. Draad 'n draad om jou horlosie lys te voeg, gaan na die draad bladsy en klik op die quotAdd hierdie draad om my horlosie listquot skakel aan die bokant van die bladsy. Oor Nuusgroepe, News Readers en MATLAB Sentraal Wat is nuusgroepe Die groepe is 'n wêreldwye forum wat oop is vir almal is. Nuusgroepe word gebruik om 'n groot verskeidenheid onderwerpe bespreek, maak aankondigings, en handel lêers. Besprekings is gestruktureerde, of gegroepeer in 'n manier wat jou toelaat om 'n gepos boodskap en al sy antwoorde in chronologiese volgorde te lees. Dit maak dit maklik om die draad van die gesprek te volg, en om whatrsquos reeds gesê sien voordat jy jou eie antwoord te plaas of 'n nuwe plaas. Nuusgroep inhoud versprei deur bedieners gehuisves word deur verskeie organisasies op die internet. Boodskappe uitgeruil en bestuur met behulp van oop-standaard protokolle. Geen enkele entiteit ldquoownsrdquo die nuusgroepe. Daar is duisende nuusgroepe, wat elk 'n enkele onderwerp of area van belang. Die MATLAB Sentraal nuusleser poste en uitstallings boodskappe in die comp. soft-sys. matlab nuusgroep. Hoe kan ek lees of pos aan die nuusgroepe Jy kan die geïntegreerde nuusleser by die MATLAB Sentraal webwerf gebruik om te lees en post boodskappe in hierdie nuusgroep. MATLAB Sentrale word aangebied deur MathWorks. Boodskappe gepos deur die MATLAB Sentraal nuusleser gesien word deur almal gebruik van die groepe, ongeag hoe hulle toegang tot die groepe. Daar is verskeie voordele aan die gebruik van MATLAB Sentraal. Een rekening Jou MATLAB Sentraal rekening is gekoppel aan jou MathWorks Rekening vir 'n maklike toegang. Gebruik die e-posadres van jou keuse Die MATLAB Sentrale News Reader kan jy 'n alternatiewe e-pos adres as jou boodskap adres definieer, te vermy warboel in jou primêre posbus en die vermindering van spam. Spam beheer Meeste nuusgroep spam gefiltreer deur die MATLAB Sentrale News Reader. Tagging Boodskappe kan gemerk met 'n toepaslike etiket deur 'n aangemelde gebruiker. Tags kan gebruik word as sleutel word om spesifieke lêers van belang vind, of as 'n manier om jou geboekmerk plasings kategoriseer. Jy kan kies om ander toelaat om jou Tags te sien, en jy kan othersrsquo tags sowel as dié van die gemeenskap in sy geheel sien of te soek. Tagging bied 'n manier om beide die groot tendense en die kleiner, meer onduidelik idees en programme te sien. Watch lyste opstel van horlosie lyste kan jy in kennis gestel word van updates gemaak om plasings gekies deur die skrywer, draad, of enige search veranderlike. Jou horlosie lys kennisgewings kan gestuur word per e-pos (daagliks verteer of onmiddellike), vertoon in My nuusleser, of gestuur via RSS feed. Ander maniere om toegang te verkry tot die nuusgroepe Gebruik 'n nuusleser deur jou skool, werkgewer, of die internet diensverskaffer Pay vir nuusgroep toegang van 'n kommersiële verskaffer Gebruik Google Groepe Mathforum. org bied 'n nuusleser met toegang tot die comp. soft sys. matlab nuusgroep Doen jou eie bediener. Vir tipiese instruksies, sien: www. slyck / ngpage2 Kies Jou CountryMethod volgens Eis 23 waarin filter (32) is gedoen met behulp van 'n eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde. EWMA. filter om dinamies te bereken 'n gemiddelde van genoemde gekies on-line metings. Verfahren nach Anspruch 23, wobei das Filtern (32) unter Verwendung eines exponentiell gewichteten gleitenden Mittelwert - (eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde - EWMA) - Filters ausgefhrt wird, um einen Mittelwert der ausgewhlten Online-Messungen dinamiese zu berechnen. 'N Metode volgens eis 12, gekenmerk deurdat gesê gemiddelde pakkie verlies verhouding is 'n eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das durchschnittliche Paketverlustsverhltnis ein exponentiell gewichteter gleitender Mittelwert ist. 'N Metode is soos beweer word in die eis 1, waarin gesê tydreeks vooruitskatting model bestaan ​​uit ten minste een van: 'n bewegende gemiddelde model, 'n-S Shaped bewegende gemiddelde model, 'n eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde model en 'n Nie-Seisoene Holt-Winters model. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Zeitreihenvorhersagemodell mindestens Eins von Folgendem umfasst: Ein gleitendes Durchschnittsmodell. ein S-frmiges gleitendes Durchschnittsmodell. ein exponentiell gewichtetes gleitendes Durchschnittsmodell und ein nicht saisonales Holt-Winters-Modell. Metode waarvolgens 'n koers met die hulp van 'n tyd-geweegde bewegende gemiddelde Verfahren ZUR RATENBESTIMMUNG TOUR einen ZEITLICH GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITT Geweegde bewegende gemiddelde gemiddeldes jou verlede transaksies, maar dit sal meer waarde aan die mees onlangse transaksies gee. Gewichtetes gleitendes Mittel verwendet Durchschnittswerte Ihrer vergangenen Transaktionen, legt aber greres Gewicht auf die jngst zurckliegenden Buchungen. Die metode van enige een van eise 3-5 en 6-8 gekenmerk deurdat gesê geweegde bewegende gemiddelde operateur het 'n dalende eksponensiële kenmerk. Verfahren nach einem der Ansprche 3-5 und 6-8, dadurch gekennzeichnet, da der gewichtete Bewegungsdurchschnittsoperator eine fallende Exponentialcharakteristik besitzt. Alfabetiese indeks Welkom by Engelse-Duitse Collins woordeboek. Tik die woord wat jy soek na in die soekkassie bo. Die resultate sluit woorde en frases uit die algemene woordeboek asook inskrywings van die gesamentlike een.